سه شنبه 24 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
حسین عبده تبریزی در روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۷ در محل بنیاد امید ایرانیان در تهران حضور یافت و در سلسله نشست‌های ماهانه‌ی آن بنیاد، به نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم پرداخت.
در صبح روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹، حسین عبده تبریزی در ʺهمایش ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، بانکی و ارزی در سال ۹۷ʺ در تالار آیت‌الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق (ع) شرکت کرد و پیرامون موضوع همایش سخن گفت.
وز یکشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در مراسم اختتامیه دومین لیگ ستارگان بورس با حضور ۳۰ دانشگاه کشور، شرکت کرد.
شماره ۲۸۳ هفته‌نامه تجارت فردا میزگردی حضور دکتر حسین عبده تبریزی و سعید اسلامی بیدگلی داشته که در آن به بررسی روند بازارهای دارایی در نیمه اول سال ۱۳۹۷ پرداخته شده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴، حسین عبده تبریزی در همایش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی ملی شرکت کرد.
Print Send to Friends
پنجشنبه 25 فروردین ماه 1390 | hits : 9070 | Code: 283
مدل‌سازي و پيش‌بيني نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:
پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي از مهم‌ترين پارامترهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براي برنامه‌ريزان اقتصادي در سطح كلان كشور و نيز بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌گردد. بر اين اساس در دهه‌هاي اخير مدل‌هاي متفاوت و گوناگوني براي پيش‌بيني متغيرها ايجاد و مورد بهره‌برداري قرار گرفته و در اين ميان متغيرهاي وابسته به زمان كه از آن‌ها به‌عنوان سري‌هاي زماني نام برده مي‌شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار گرديده است. مدل‌هاي پيش‌بيني جهت سري‌هاي زماني در طي سال‌هاي اخير ارتقا يافته و با رويكردي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به موازات مدل‌هاي غيرشرطي همانند خود رگرسيون ميانگين متحرك (ARMA) مدل‌هاي ديگري به‌نام مدل‌هاي ناهمساني واريانس شرطي (ARCH) نيز ايجاد شده كه نوع خاصي از ناهمساني واريانس را نيز دربر گرفته و قادر به پيش‌بيني با شرط واريانس ناهمساني نيز مي‌باشند.
در اين تحقيق براساس سري زماني مربوط به شاخص قيمت و بازده نقدي (TEDPIX) در دوره زماني اول آذر 1377 تا پايان اسفند 1385، مدل‌هاي واريانس غيرشرطي شامل MA (براي دوره‌هاي زماني 20، 60، 120 و 250 روزه)، ES و ARMA و نيز مدل‌هاي واريانس شرطي شامل مدل‌هاي EGARCH, TGARCH, PARCH, GARCH و CGARCH تخمين و نسبت به مقايسه حالت‌هاي مختلف براي انتخاب بهترين مدل پيش‌بيني اقدام گرديده است.
نتايج حاصله از اين تحقيق بيانگر آن است كه براساس معيارهاي RMSE و Theil در بين مدل‌هاي غيرشرطي مدل MA250 داراي اولويتبوده و در بين مدل‌هاي شرطي مدل CGARCH داراي رتبه نخست مي‌باشد. مقايسه مدل‌هاي شرطي و غيرشرطي حاكي از آن است كه در بين تمام مدل‌هاي مورد بررسي MA و ES قدرت پيش‌بيني بهترين نسبت به ساير مدل‌هاي شرطي دارند. ضمناً ديگر نتايج تحقيق بيانگر آن است كه رابطه معني‌داري بين رفتار نوسان و تغييرات دامنه مجاز قيمت وجود دارد. علاوه بر اين تغيير در افق زماني محاسبه بازده، بر رفتار نوسان مؤثر بوده و اين امر مي‌تواند بر عملكرد مدل‌هاي مورد استفاده اثرگذار باشد.
واژگان كليدي: پيش‌بيني نوسان، نوسان شرطي، نوسان غيرشرطي، مدل‌هاي نوسان شرطي خود رگرسيو تعميم يافته، دامنه مجاز نوسان، شاخص قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :