جمعه 29 دی ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴، حسین عبده تبریزی در چهارمین همایش سالیانه‌ی مدیریت ریسک و بیمه شرکت بیمه‌ی کوثر حضور یافت.
روز یکشنبه هفدهم دی‌ماه، روزنامه‌ی شرق گفت‌وگویی از حسین عبده تبریزی با موضوع بدهی‌های ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی به چاپ رسانده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳، حسین عبده تبریزی در کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری که در مرکز همایش‌های برج میلاد تشکیل شد، شرکت کرد.
روز شنبه نهم دی‌ماه ۱۳۹۶، هفته‌نامه‌ی تجارت فردا طی گفت‌وگویی با دکتر حسین عبده تبریزی به بررسی راهکارهای مدیریت بازار ارز پرداخته است.
روز شنبه نهم دی‌ماه ۱۳۹۶، روزنامه جامعه فردا با هدف بررسی رونق اخیر بازار مسکن به گفت‌وگو با دکتر حسین عبده تبریزی پرداخت.
Print Send to Friends
پنجشنبه 25 فروردین ماه 1390 | hits : 7884 | Code: 283
مدل‌سازي و پيش‌بيني نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:
پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي از مهم‌ترين پارامترهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براي برنامه‌ريزان اقتصادي در سطح كلان كشور و نيز بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌گردد. بر اين اساس در دهه‌هاي اخير مدل‌هاي متفاوت و گوناگوني براي پيش‌بيني متغيرها ايجاد و مورد بهره‌برداري قرار گرفته و در اين ميان متغيرهاي وابسته به زمان كه از آن‌ها به‌عنوان سري‌هاي زماني نام برده مي‌شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار گرديده است. مدل‌هاي پيش‌بيني جهت سري‌هاي زماني در طي سال‌هاي اخير ارتقا يافته و با رويكردي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به موازات مدل‌هاي غيرشرطي همانند خود رگرسيون ميانگين متحرك (ARMA) مدل‌هاي ديگري به‌نام مدل‌هاي ناهمساني واريانس شرطي (ARCH) نيز ايجاد شده كه نوع خاصي از ناهمساني واريانس را نيز دربر گرفته و قادر به پيش‌بيني با شرط واريانس ناهمساني نيز مي‌باشند.
در اين تحقيق براساس سري زماني مربوط به شاخص قيمت و بازده نقدي (TEDPIX) در دوره زماني اول آذر 1377 تا پايان اسفند 1385، مدل‌هاي واريانس غيرشرطي شامل MA (براي دوره‌هاي زماني 20، 60، 120 و 250 روزه)، ES و ARMA و نيز مدل‌هاي واريانس شرطي شامل مدل‌هاي EGARCH, TGARCH, PARCH, GARCH و CGARCH تخمين و نسبت به مقايسه حالت‌هاي مختلف براي انتخاب بهترين مدل پيش‌بيني اقدام گرديده است.
نتايج حاصله از اين تحقيق بيانگر آن است كه براساس معيارهاي RMSE و Theil در بين مدل‌هاي غيرشرطي مدل MA250 داراي اولويتبوده و در بين مدل‌هاي شرطي مدل CGARCH داراي رتبه نخست مي‌باشد. مقايسه مدل‌هاي شرطي و غيرشرطي حاكي از آن است كه در بين تمام مدل‌هاي مورد بررسي MA و ES قدرت پيش‌بيني بهترين نسبت به ساير مدل‌هاي شرطي دارند. ضمناً ديگر نتايج تحقيق بيانگر آن است كه رابطه معني‌داري بين رفتار نوسان و تغييرات دامنه مجاز قيمت وجود دارد. علاوه بر اين تغيير در افق زماني محاسبه بازده، بر رفتار نوسان مؤثر بوده و اين امر مي‌تواند بر عملكرد مدل‌هاي مورد استفاده اثرگذار باشد.
واژگان كليدي: پيش‌بيني نوسان، نوسان شرطي، نوسان غيرشرطي، مدل‌هاي نوسان شرطي خود رگرسيو تعميم يافته، دامنه مجاز نوسان، شاخص قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :