چهارشنبه 25 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
حسین عبده تبریزی در روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۷ در محل بنیاد امید ایرانیان در تهران حضور یافت و در سلسله نشست‌های ماهانه‌ی آن بنیاد، به نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم پرداخت.
در صبح روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹، حسین عبده تبریزی در ʺهمایش ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، بانکی و ارزی در سال ۹۷ʺ در تالار آیت‌الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق (ع) شرکت کرد و پیرامون موضوع همایش سخن گفت.
وز یکشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در مراسم اختتامیه دومین لیگ ستارگان بورس با حضور ۳۰ دانشگاه کشور، شرکت کرد.
شماره ۲۸۳ هفته‌نامه تجارت فردا میزگردی حضور دکتر حسین عبده تبریزی و سعید اسلامی بیدگلی داشته که در آن به بررسی روند بازارهای دارایی در نیمه اول سال ۱۳۹۷ پرداخته شده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴، حسین عبده تبریزی در همایش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی ملی شرکت کرد.
Print Send to Friends
دوشنبه 3 بهمن ماه 1390 | hits : 7972 | Code: 496
بررسی عملكرد استراتژی‌های معاملاتی كمی در بازار آتی سكه طلای بورس كالای ایران
چكيده
با ظهور قدرت محاسباتي روزافزون، رشد دسترسي به داده‌ها، ورود بورس‌هاي الكترونيكي،
كاهش هزينه‌هاي معاملاتي، و افزايش رقابت در صنعت سرمايه‌گذاري مالي، استراتژي‌هاي
معاملاتي كمي يا قواعد معاملاتي كمي، رشد سريعي در چند دهه اخير داشته‌اند. اين
استراتژي‌ها تلاش مي‌كنند تا با استفاده از رو ش‌هاي الگوريتمي يا آماري، حركت‌هاي آينده
قيمت دارايي‌هاي ريسكي را با استفاده از اطلاعات تاريخي بازار پيش‌بيني نموده و از اين
طريق فرضيه كارايي بازار را به چالش بكشند.
اقبال رو زافزون به اين استراتژي‌ها و كمبود مطالعات تجربي در اين زمينه برروي بازارهاي
مالي ايران، انگيزه تحقيق در اين زمينه را به‌وجود آورد. از طرفي بازار معاملات آتي سكه
طلا در بورس كالاي ايران، با وجود نوپايي، به‌دليل داشتن ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي
همچون اهرم مالي و امكان فروش استقراضي، جذابيت بالايي را براي سرمايه‌گذاران به‌همراه
داشته است. به اين ترتيب مطالعه تجربي‌اي، به‌منظور بررسي عملكرد اين استراتژ ي‌ها در
بازار معاملات آتي سكه ترتيب داديم.
در اين مطالعه با معرفي چندين استراتژي معاملاتي كمي، عملكرد آن‌ها را برروي داده‌هاي
تاريخي معاملات آتي سكه طلا، به شيوه پس‌آزمايي و با استفاده از پارامترهاي متعدد در
دوره‌هاي معاملاتي مختلف، بررسي مي‌كنيم. به اين ترتيب علاوه بر آزمودن عملكرد اين
استراتژي‌ها، و معرفي استراتژي‌هاي برتر در دوره‌هاي معاملاتي گوناگون، به‌دنبال اين
هستيم كه در صورت يافتن استراتژي‌اي با عملكرد بهتر از بازار، فرضيه كارايي بازار را نيز به
چالش بكشيم.
نتايج تخقيق نشان دهنده موفقيت برخي از اين استراتژي‌ها و ناكامي عده ديگري از آن‌ها،
در اين بازار مي باشد. در نهايت ضمن ارائه نتايج تحقيق تجربي، تلاش خواهيم كرد دلايل
موفقيت و ناكامي اين استراتژي‌ها را به شيوه‌اي شهودي بيابيم.
كلمات كليدي: استراتژي‌هاي معاملاتي كمي، فرضيه بازار كارا، بازار معاملات آتي سكه طلا،
پس‌آزمايي
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :