شنبه 30 تیر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷، هفته نامه‌ی تجارت فردا مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی با عنوان ʺدولت از تهدید و شوک به اقتصاد بپرهیزدʺ به چاپ رسانده است.
روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷، روزنامه شرق مقاله‌ای با عنوان «آن اقتصاددان ناجی» به قلم دکتر حسین عبده تبریزی به چاپ رسانده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۶، حسین عبده تبریزی در همایش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی ملی در محل باشگاه بانک ملی (خیابان آجودانیه) شرکت کرد و سخنرانی‌ای را ارائه نمود.
در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲، حسین عبده تبریزی به دعوت کارگزاری اقتصاد بیدار در جلسه‌ی هم‌اندیشی با حضور مدیران ارشد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در محل هتل استقلال شرکت کرد.
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ حسین عبده تبریزی در بیست و هشتمین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی (پژوهشکده‌ی پولی وبانکی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.
Print Send to Friends
پنجشنبه 6 بهمن ماه 1390 | hits : 8021 | Code: 498
پیشنهاد رویكرد نوین در برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) با بهره‌گیری از روش‌های تركیب پیش‌بینی

چكيده

محبوب­ترین و رایج­ترین ابزار مدیریت ریسک، مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR) است. این ابزار هم به منظور اندازه­گیری ریسک بازار و هم به عنوان مبنایی برای تعیین استانداردهای قانونی نهادهای مالی دنیا استفاده می­شود. VaR بیانگر حداکثر زیان مورد انتظار سبد دارایی­ها در طول افق زمانی معین و در سطح اطمینان معین است و روش­های پارامتريك، غيرپارامتريك و نيمه پارامتريك بسیاری برای برآورد آن ابداع شده است. هریک از این روش­ها مزایا و كاستي­هاي خود را دارند و در شرایط زمانی و مکانی خاصی ممکن است بهتر از دیگر روش­ها عمل کنند. در این رابطه یا می­توان با یکی از این روش­ها که در مجموع خوب عمل کرده است، VaR  را برآورد کرد و یا ترکیبی از آنها را برگزید. در حوزه تركيب VaR تاكنون پژوهش چنداني صورت نگرفته است. در این پژوهش در صدديم تا به ارزیابی روش­هاي تركيبي در حوزه برآورد VaR از قبيل ترکیب­هاي خطي ساده و خوشه­بندي بپردازيم.

با هدف ارائه الگويي كه كاستي­هاي كنوني روش­های برآورد VaR را پوشش داده، قدرت بیشتری در پیش بینی ریسک بازار پیش روی بنگاه داشته باشد و تغييرات بازار را ردگیری نمايد، روش خوشه­بندي بر اساس چهار معيار دقت، محافظه­كاري، بي­باكي و کارآیی سنجه­هاي ريسك پايه پیشنهاد شد. روش پيشنهادي توانست تا حد خوبي هم از لحاظ دقت و هم از نظر كارآيي به هدف مورد نظر خود نائل آيد و نسبت به روش­هاي پايه تركيب و روش­هاي تركيبي ساده دقيق­تر و كارآتر عمل كند. ضمن آنكه اين روش به مدير ريسك اين امكان را مي­دهد كه بر اساس محافظه­كاري، دقت و كارآيي مطلوب خود از سنجه ريسك دست به انتخاب روش مناسب خود بزند.

واژگان کلیدی: ارزش در معرض خطر، ترکیب پیش­بینی، خوشه­بندی، ارزیابی سنجه­های ریسک
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :