سه شنبه 24 مهر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
حسین عبده تبریزی در روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۷ در محل بنیاد امید ایرانیان در تهران حضور یافت و در سلسله نشست‌های ماهانه‌ی آن بنیاد، به نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم پرداخت.
در صبح روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹، حسین عبده تبریزی در ʺهمایش ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، بانکی و ارزی در سال ۹۷ʺ در تالار آیت‌الله مهدوی کنی در دانشگاه امام صادق (ع) شرکت کرد و پیرامون موضوع همایش سخن گفت.
وز یکشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در مراسم اختتامیه دومین لیگ ستارگان بورس با حضور ۳۰ دانشگاه کشور، شرکت کرد.
شماره ۲۸۳ هفته‌نامه تجارت فردا میزگردی حضور دکتر حسین عبده تبریزی و سعید اسلامی بیدگلی داشته که در آن به بررسی روند بازارهای دارایی در نیمه اول سال ۱۳۹۷ پرداخته شده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴، حسین عبده تبریزی در همایش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی ملی شرکت کرد.
Print Send to Friends
چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390 | hits : 9256 | Code: 515
برآورد VaR و CVaR تحت مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی
چكيده:
در اين پايان‌نامه روش جديدي براي برآورد مدل‌هاي تلاطم تصادفي با كاربرد در مديريت ريسك طراحي شده است. براي برآورد مدل تلاطم تصادفي ابتدا از روش فوريه جهت اصلاح قيمت براي ايجاد سري زماني تلاطم تصادفي استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداكثر درست‌نمايي، پارامترهاي مدل تلاطم به‌دست آمده است.
از آن‌جا كه براي برآورد ارزش در معرض ريسك (VaR) و ارزش در معرض ريسك شرطي (CVaR) تحت مدل‌هاي تلاطم تصادفي جواب به‌شكل بسته وجود ندارد، محقق از شبيه‌سازي مونت‌كارلو به‌عنوان رويكرد عمومي حل اين نوع مسايل استفاده كرده است. بدين‌منظور براي اجتناب از معايب روش مونت‌كارلو، روش نمونه‌گيري نقاط مهم معرفي شده و به‌عنوان ابزار محاسبه مورد استفاده قرار گرفته.
بدين‌منظرو ابتدا برآوردها را تحت مدل بلك ـ شولز به‌دست مي‌آوريم، سپس با استفاده از خاصيت ارگوديكي مدل‌هاي تلاطم تصادفي، مقدار ثابتي را براي تلاطم به‌دست مي‌آوريم. در نهايت امر، با مقدار ثابت به‌دست آمده و با استفاده از ابزار برآوردهاي مدل بلك ـ شولز VaR و CVaR را برآورد مي‌كنيم. با ارائه مثال عددي، محقق كارايي روش ارائه‌شده را با روش‌هاي قديمي برآورد VaR و CVaR مانند ريسك متريك، شبيه‌سازي تاريخي و (1و1) GARCH مقايسه مي‌كند. دكتر محمد جلودار ممقاني راهنماي اين پايان‌نامه بوده‌اند.
واژگان كليدي: تلاطم تصادفي، روش تبديل فوريه، نمونه‌گيري نقاط مهم، ارزش در معرض ريسك، ارزش در معرض ريسك شرطي، پس‌آزمايي
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :