سه شنبه 2 بهمن ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۳۰۳ خود (۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷)، طی گفت‌وگویی با دکتر حسین عبده تبریزی سیاست‌ها و راهکارهای بانک مرکزی در جهت مهار التهابات اقتصاد ایران را بررسی و تحلیل کرد.
در پی همایش بزرگداشت روز حسابدار در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ در شهر اصفهان، نشریه‌ی حسابدار رسمی در شماره پاییز ۹۷ خود مقاله‌ای از صحبت‌های دکتر عبده تبریزی در این همایش را منتشر کرده است.
در شامگاه روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ دی‌ماه، حسین عبده تبریزی در بحثی پیرامون راه‌کارهای بهبود وضعیت مسکن با عنوان «اقتصاد مسکن و کسب‌وکارهای مرتبط» در شبکة چهارم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.
روز سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰، دکتر عبده تبریزی به دعوت واحد بسیج دانشگاه امیرکبیر در مناظره‌ای که در سالن‌ آمفی‌تئاتر این دانشگاه برگزار شد، حضور یافت.
جان کنث گالبرایث، یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین اقتصاددان قرن بیستم تلقی می‌شود، و از سال ۱۹۲۴ در دانشگاه هاروارد تدریس می‌کرد.
Print Send to Friends
چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390 | hits : 9458 | Code: 515
برآورد VaR و CVaR تحت مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی
چكيده:
در اين پايان‌نامه روش جديدي براي برآورد مدل‌هاي تلاطم تصادفي با كاربرد در مديريت ريسك طراحي شده است. براي برآورد مدل تلاطم تصادفي ابتدا از روش فوريه جهت اصلاح قيمت براي ايجاد سري زماني تلاطم تصادفي استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداكثر درست‌نمايي، پارامترهاي مدل تلاطم به‌دست آمده است.
از آن‌جا كه براي برآورد ارزش در معرض ريسك (VaR) و ارزش در معرض ريسك شرطي (CVaR) تحت مدل‌هاي تلاطم تصادفي جواب به‌شكل بسته وجود ندارد، محقق از شبيه‌سازي مونت‌كارلو به‌عنوان رويكرد عمومي حل اين نوع مسايل استفاده كرده است. بدين‌منظور براي اجتناب از معايب روش مونت‌كارلو، روش نمونه‌گيري نقاط مهم معرفي شده و به‌عنوان ابزار محاسبه مورد استفاده قرار گرفته.
بدين‌منظرو ابتدا برآوردها را تحت مدل بلك ـ شولز به‌دست مي‌آوريم، سپس با استفاده از خاصيت ارگوديكي مدل‌هاي تلاطم تصادفي، مقدار ثابتي را براي تلاطم به‌دست مي‌آوريم. در نهايت امر، با مقدار ثابت به‌دست آمده و با استفاده از ابزار برآوردهاي مدل بلك ـ شولز VaR و CVaR را برآورد مي‌كنيم. با ارائه مثال عددي، محقق كارايي روش ارائه‌شده را با روش‌هاي قديمي برآورد VaR و CVaR مانند ريسك متريك، شبيه‌سازي تاريخي و (1و1) GARCH مقايسه مي‌كند. دكتر محمد جلودار ممقاني راهنماي اين پايان‌نامه بوده‌اند.
واژگان كليدي: تلاطم تصادفي، روش تبديل فوريه، نمونه‌گيري نقاط مهم، ارزش در معرض ريسك، ارزش در معرض ريسك شرطي، پس‌آزمايي
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :