شنبه 30 تیر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷، هفته نامه‌ی تجارت فردا مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی با عنوان ʺدولت از تهدید و شوک به اقتصاد بپرهیزدʺ به چاپ رسانده است.
روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷، روزنامه شرق مقاله‌ای با عنوان «آن اقتصاددان ناجی» به قلم دکتر حسین عبده تبریزی به چاپ رسانده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۶، حسین عبده تبریزی در همایش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی ملی در محل باشگاه بانک ملی (خیابان آجودانیه) شرکت کرد و سخنرانی‌ای را ارائه نمود.
در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲، حسین عبده تبریزی به دعوت کارگزاری اقتصاد بیدار در جلسه‌ی هم‌اندیشی با حضور مدیران ارشد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در محل هتل استقلال شرکت کرد.
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ حسین عبده تبریزی در بیست و هشتمین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی (پژوهشکده‌ی پولی وبانکی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.
Print Send to Friends
یکشنبه 30 بهمن ماه 1390 | hits : 9058 | Code: 518
برآورد ارزش در معرض ریسك و ارزش در معرض ریسك شرطی
چكيده:
يكي از مفاهيم كليدي در مديريت ريسك اندازه‌گيري آن است. از جمله روش‌هاي اندازه‌گيري ريسك مي‌توان ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي را نام برد. ارزش در معرض ريسك به‌عنوان يك اندازه ريسك به‌دليل عدم‌تبعيت از خاصيت تحديب يا زير جمع‌پذيري همواره مورد انتقاد محققان بوده است، اما هنوز به‌عنوان اندزه ريسك قابل‌قبول مطرح است. در مقابل ارزش در معرض ريسك شرطي محدب است، بنابراين اندازه ريسك بهتري نسبت به ارزش در معرض ريسك است. ارزش در معرض ريسك شرطي امروزه به‌طور گسترده در صنعت بيمه به كار مي‌رود و در آينده نزديك جايگزين خوبي براي ارزش در معرض ريسك مي‌تواند باشد. طي سال‌هاياخير روش‌اهي متنوعي به‌منظور اندازه‌گيري روش‌هاي فوق ارائه گرديده است كه آن‌ها را به سه دسته دسته پارامتريك، غيرپارامتريك و شبيه‌سازي مونت‌كارلو تقسيم مي‌كنند.
در اين پايان‌نامه روش تغيير رژيم غيرنرمال را براي محاسه ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي يك دارايي مالي و سبد دارايي‌ها معرفي مي‌كنيم. در اين روش فرض مي‌كنيم كه بازده‌هاي دارايي داراي توزيع تي استودنت هستند و اين ويژگي، دم ضخيم بودن بازده‌هاي مالي را توجيه مي‌كند، علاوه بر اين با استفاده از تغيير رژيم به پديده خوشه‌بندي تلاطم دسترسي پيدا مي‌كنيم.
در ادامه به سبد سرمايه‌گذاري شركت توسعه ملي را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. با توجه به اين‌كه بازده اين سبد در دوره زماني مورد نظر داراي توزيع تي استودنت نيست، ارزش در معرض ريسك شركت‌ها و سبد سرمايه‌گذاري را با روش‌هاي پارامتريك و غيرپارامتريك معرفي‌شده محاسبه مي‌كنيم.
واژگان كليدي:
ارزش در معرض ريسك VaR، تغيير رژيم، توزيع تي استودنت، دم ضخيم، خوشه‌بندي تلاطم.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :