جمعه 31 فروردین ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۶، حسین عبده تبریزی در مراسم اختتامیه‌ی اولین دوره از برگزاری آکادمی بورس ﴿trade challenge﴾ ایران در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های صداوسیما در تهران شرکت کرد.
دلیل اصلی نقل مقاله، فضای امیدی است که در آن موج می‌زند و من بسیار امیدوارم که کشورم بتواند دوباره وارد شرایط مشابه شود. ایران سخت نیازمند برگشت به شرایطی است که در آن خیزش اقتصادی دوباره ممکن شود.
در پاسخ به پیام تبریک این جانب که در آن به “امید” اشاره رفته بود، تنی از دوستان به تلخی یادآور شدند که از “امید” کاری ساخته نیست. من نیز نگفته بودم که ” امید استراتژی و راهبرد” است. “امید” بدون تلاش معنا ندارد.
امروز در آخرین روزهای سال نود و شش، ایران در انتهای سالی دشوار و پرحادثه ایستاده است. چهارشنبه روزی نو از سالی نو در پیش روی ماست. برای گذر از دیگر سالی دشوار، باید همه پنجره‌های امید و گفتگو را باز نگاه داریم.
حسین عبده تبریزی در روز سه‌شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در محل سازمان اموال و املاک کوثر حاضر شد و پیرامون بخش ساختمان و مسکن در شرایط جاری اقتصاد برای مدیران آن سازمان صحبت کرد.
Print Send to Friends
یکشنبه 19 خرداد ماه 1392 | hits : 5998 | Code: 712
اندازه‌گیری صرف ریسك با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسك مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:
مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي، CAPM، براي اندازه‌گيري صرف ريسك لازم براي هر دارايي سرمايه‌اي به‌كار مي‌رود. قسمت مهم اين مدل اندازه‌گيري بتاي مناسب براي هر دارايي سرمايه‌اي است. بتاي مدل CAPM به‌صورت سنتي با رويكرد ميانگين ـ واريانس ماركويتز به‌دست مي‌آيد. در اين ميان يكي از سنجه‌هاي ريسك كه به ريسك پايين‌گذر اهميت بيشتري مي‌دهد و به‌صورت گسترده در مؤسسات مالي و بانك‌ها استفاده مي‌شود، سنجه ارزش در معرض ريسك، VaR، است.
در اين پايان‌نامه بر آنيم تا يكي از مدل‌هاي سنتي قيمت‌گذاري دارايي، CAPM، را با استفاده از سنجه ارزش در معرض ريسك، VaR، بازنويسي كنيم. بدين طريق مي‌توانيم در مورد تفاوت رفتار اين مدل به‌صورت سنتي و با استفاده از سنجه‌هاي ريسك پيچيده‌تر قضاوت كنيم. سوال اصلي كه اين پايان‌نامه سعي در پاسخ‌گويي آن دارد اين است كه آيا مي‌توان با استفاده از سنجه‌هيا ريسكي كه معمول هستند و به‌صورت روزانه در شركت‌هاي مالي استفاده مي‌شوند، در مدل CAPM استفاده كرد. بدين‌منظور با استفاده از داده‌هاي گذشته شركت‌هاي شاخص داو جونز، روشي را براي مقايسه عملكرد اين مدل در دو حالت ارائه كرده‌ايم. هم‌چنين اين مدل با استفاده از داده‌هاي بورس اوراق بهادار تهران آزموده شده است.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :