دوشنبه 28 مرداد ماه 1398 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در کشوری که هنوز بانک‌ها با بیست درصد سپرده می‌گیرند و با بیست و چهار درصد تسهیلات می‌دهند، خبر سپرده‌گذاری با نرخ سود منفی خود به قدر کافی غافلگیرکننده بود، که حالا بشنویم بانک دانمارکی یوسکی Jyske وام خرید مسکن ده‌ساله با سود منهای نیم درصد می‌دهد.
کتاب همایون کاتوزیان در مورد خلیل ملکی به ترجمه عبدالله کوثری توسط نشر مرکز در روزهای اخیر انتشار یافت. اولین اثری است که به طور خاص به شرح زندگی این شخصیت سیاسی معاصر می‌پردازد.
مطالعه اثر ارزنده سه‌جلدی استاد دکتر پرویز ناتل خانلری با عنوان "تاریخ زبان فارسی" (نشر نو، ۱۳۶۶) برای من عامی در عرصه پژوهش‌های زبان فارسی، بسیار جذاب بود. حاصل دو و نیم دهه کار عالمانه پژوهشی اطلاعات جالب و دست اولی به خواننده می‌دهد.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۳۲۴ (۵مردادماه ۱۳۹۸) خود، مصاحبه‌ای از دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان "مخمصه پس‌انداز و مصرف" به چاپ رسانده است.
مصاحبه با حسین عبده تبریزی در مورد نقدینگی و سیاست‌های پولی
Print Send to Friends
یکشنبه 19 خرداد ماه 1392 | hits : 7120 | Code: 712
اندازه‌گیری صرف ریسك با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسك مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:
مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي، CAPM، براي اندازه‌گيري صرف ريسك لازم براي هر دارايي سرمايه‌اي به‌كار مي‌رود. قسمت مهم اين مدل اندازه‌گيري بتاي مناسب براي هر دارايي سرمايه‌اي است. بتاي مدل CAPM به‌صورت سنتي با رويكرد ميانگين ـ واريانس ماركويتز به‌دست مي‌آيد. در اين ميان يكي از سنجه‌هاي ريسك كه به ريسك پايين‌گذر اهميت بيشتري مي‌دهد و به‌صورت گسترده در مؤسسات مالي و بانك‌ها استفاده مي‌شود، سنجه ارزش در معرض ريسك، VaR، است.
در اين پايان‌نامه بر آنيم تا يكي از مدل‌هاي سنتي قيمت‌گذاري دارايي، CAPM، را با استفاده از سنجه ارزش در معرض ريسك، VaR، بازنويسي كنيم. بدين طريق مي‌توانيم در مورد تفاوت رفتار اين مدل به‌صورت سنتي و با استفاده از سنجه‌هاي ريسك پيچيده‌تر قضاوت كنيم. سوال اصلي كه اين پايان‌نامه سعي در پاسخ‌گويي آن دارد اين است كه آيا مي‌توان با استفاده از سنجه‌هيا ريسكي كه معمول هستند و به‌صورت روزانه در شركت‌هاي مالي استفاده مي‌شوند، در مدل CAPM استفاده كرد. بدين‌منظور با استفاده از داده‌هاي گذشته شركت‌هاي شاخص داو جونز، روشي را براي مقايسه عملكرد اين مدل در دو حالت ارائه كرده‌ايم. هم‌چنين اين مدل با استفاده از داده‌هاي بورس اوراق بهادار تهران آزموده شده است.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :