یکشنبه 31 تیر ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷، هفته نامه‌ی تجارت فردا مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی با عنوان ʺدولت از تهدید و شوک به اقتصاد بپرهیزدʺ به چاپ رسانده است.
روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷، روزنامه شرق مقاله‌ای با عنوان «آن اقتصاددان ناجی» به قلم دکتر حسین عبده تبریزی به چاپ رسانده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۶، حسین عبده تبریزی در همایش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی ملی در محل باشگاه بانک ملی (خیابان آجودانیه) شرکت کرد و سخنرانی‌ای را ارائه نمود.
در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲، حسین عبده تبریزی به دعوت کارگزاری اقتصاد بیدار در جلسه‌ی هم‌اندیشی با حضور مدیران ارشد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در محل هتل استقلال شرکت کرد.
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ حسین عبده تبریزی در بیست و هشتمین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی (پژوهشکده‌ی پولی وبانکی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.
Print Send to Friends
پنجشنبه 24 بهمن ماه 1392 | hits : 6806 | Code: 856
مینیمم‌سازی ریسك سبد و بازی‌های دیفرانسیل
چكيده:
در اين پايان‌نامه، روش بازي ديفرانسيل تصادفي را براي مينيمم‌كردن ريسك سبد تحت يك مدل رژيم سويچينگ ماركوف زمان پيوسته بررسي مي‌كنيم. در اين‌جا فرض مي‌كنيم سرمايه‌گذار فقط در حساب بازار پول و سهام مي‌تواند سرمايه‌گذاري كند كه فرايند قيمت سهام از مدل رژيم سويچينگ ماركوف حركت براوني هندسي تبعيت مي‌كند. نرخ بهره حساب بازار پول، نرخ رانش و تلاطم قيمت سهام با زنجير ماركوف زمان پيوسته مدل‌بندي شده‌اند. مسأله را با مدل بازي ديفرانسيل تصادفي رژيم سويچينگ ماركوف با دو بازيكنف يعني سرمايه‌گذار و بازار فرمول‌بندي مي‌كنيم. در اين مدل سرمايه‌گذار با دو منبع ريسك، يعني، ريسك انتشار ناشي از نوسانات قيمت‌هاي مالي و ريسك رژيم سويچينگ به‌دليل تغيير در شرايط اقتصادي مواجه مي‌شود. در اين‌جا، اين دو منبع ريسك را در ارزيابي و كنترل منابع ريسك سرمايه‌گذار به‌حساب مي‌آوريم. 
واژگان كليدي: مينيمم‌سازي ريسك سبد، بازي ديفرانسيل تصادفي، اندازه ريسك محدب، معادله هميلتون ژاكوبي بلمن، تغيير اندازه‌ها، ريسك مالي
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :