اندازهگیری صرف ریسك با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسك مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
تاریخ دفاع: تابستان ۱۳۹۱ دانشجو: اشكان محمدقشقایی اساتید مشاور: دكتر حسین عبده تبریزی اساتید راهنما: دكتر محسن بهرامگیری نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف چکیده مدل قيمتگذاري دارايي سرمايهاي، CAPM، براي اندازهگيري صرف ريسك لازم براي هر دارايي سرمايهاي بهكار ميرود. قسمت مهم اين مدل اندازهگيري بتاي مناسب براي هر دارايي سرمايهاي است. بتاي مدل CAPM بهصورت […]