برآورد ارزش در معرض ریسك و ارزش در معرض ریسك شرطی
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: سولماز مهاجری اساتید مشاور: دكتر مصطفی دینمحمدی اساتید راهنما: دكتر محمد جلودار ممقانی اساتید داور: دكتر حسین عبده تبریزی نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشكده اقتصاد چکیده يكي از مفاهيم كليدي در مديريت ريسك اندازهگيري آن است. از جمله روشهاي اندازهگيري ريسك ميتوان ارزش در معرض ريسك و ارزش در […]
برآورد VaR و CVaR تحت مدلهای نوسانپذیری تصادفی
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: ابراهیم مهرورز اساتید مشاور: دكتر تیمور محمدی اساتید راهنما: دكتر محمد جلودار ممقانی اساتید داور: دكتر حسین عبده تبریزی نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی ـ دانشكده اقتصاد چکیده در اين پاياننامه روش جديدي براي برآورد مدلهاي تلاطم تصادفي با كاربرد در مديريت ريسك طراحي شده است. براي برآورد مدل تلاطم تصادفي […]
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سرمایهگذاران در انتخاب صندوقهای سرمایهگذاری مشترك
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: امیر شریففر اساتید مشاور: دكتر حسین عبده تبریزی اساتید راهنما: دكتر شهریار عزیزی نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشكده مدیریت و حسابداری چکیده
پیشنهاد رویكرد نوین در برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) با بهرهگیری از روشهای تركیب پیشبینی
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: مصطفی سراج اساتید راهنما: دکتر سید مهدی برکچیان نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف استاد ممتحن خارجي: دكتر حسین عبده تبریزی چکیده محبوبترین و رایجترین ابزار مدیریت ریسک، مفهوم ارزش در معرض خطر (VaR) است. این ابزار هم به منظور اندازهگیری ریسک بازار و هم به عنوان مبنایی برای تعیین استانداردهای […]
بررسی عملكرد استراتژیهای معاملاتی كمی در بازار آتی سكه طلای بورس كالای ایران
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: آرمین صالح اساتید مشاور: دكتر محسن بهرامگیری نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف استاد ممتحن خارجي: دكتر حسین عبده تبریزی چکیده با ظهور قدرت محاسباتي روزافزون، رشد دسترسي به دادهها، ورود بورسهاي الكترونيكي، كاهش هزينههاي معاملاتي، و افزايش رقابت در صنعت سرمايهگذاري مالي، استراتژيهاي معاملاتي كمي يا قواعد معاملاتي كمي، رشد سريعي […]
بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس تهران
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۰ دانشجو: محمد علویان قوانینی اساتید مشاور: دكتر شیوا زمانی نام دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف استاد ممتحن خارجي: دكتر حسین عبده تبریزی چکیده امروزه در بسياري از بورسهاي جهان، قانونگذاران بورس به منظور کاهش تلاطم بازار و همچنين کاهش ضرر سرمايهگذاران در اثر تصميمات احساسي و هيجاني، اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان[۱] […]